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Objectifs Pédagogiques

Comprendre les concepts et méthodes d’évaluation du risque de crédit, y compris les différents types de risques de contrepartie, de défaut et de transition.
Acquérir les compétences nécessaires pour mesurer et analyser l’exposition au risque de crédit d’un portefeuille d’actifs financiers.
Maîtriser les techniques et outils de gestion du risque de crédit, y compris la diversification, les couvertures et les garanties.
Appliquer les meilleures pratiques et exigences réglementaires en matière de gestion du risque de crédit, en vue de l'obtention de la certification Financial Risk Manager (FRM). </aside>

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Public Visé

Professionnels de la finance, analystes de crédit, gestionnaires de risques, responsables de la conformité, et contrôleurs financiers.
Responsables de portefeuille, banquiers d’investissement, auditeurs internes et externes, et consultants en gestion de risques.
Toute personne se préparant à la certification FRM et souhaitant approfondir ses connaissances en gestion du risque de crédit. </aside>

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Les + Pédagogiques

Études de cas pratiques pour comprendre l’analyse du risque de crédit dans des situations réelles et les stratégies d’optimisation.
Utilisation d’outils de modélisation du risque de crédit pour des exercices de simulation et d’analyse.
Accès à des ressources spécifiques pour se préparer à la certification FRM. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

Évaluation des acquis : quiz et exercices de fin de module pour valider la compréhension des techniques de gestion du risque de crédit.
Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’application des connaissances acquises.

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Programme

INTRODUCTION AU RISQUE DE CRÉDIT ET AUX MÉTHODES D’ÉVALUATION

Comprendre le risque de crédit : risque de défaut, risque de migration et risque de contrepartie.
Méthodes d’évaluation : modèles structurels, modèles à intensité de défaut, et autres approches quantitatives.
Aperçu des agences de notation et utilisation des notations de crédit.
Exercice d’introduction : analyse de la notation de crédit d’une entreprise et évaluation du risque de défaut.

MODÉLISATION ET MESURE DU RISQUE DE CRÉDIT

Les principales mesures du risque de crédit : Probabilité de Défaut (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD), et Expected Loss (EL).
Modélisation du risque de crédit : approche de Merton, CreditMetrics, KMV, et autres modèles de portefeuille.
Techniques de simulation pour estimer le risque de crédit d’un portefeuille de prêts ou d'obligations.
Étude de cas : calcul de l’exposition au risque de crédit sur un portefeuille d'obligations.

OUTILS ET STRATÉGIES D’OPTIMISATION DE L’EXPOSITION AU RISQUE

Stratégies de gestion du risque de crédit : diversification, limitations d'exposition, et politiques de provisionnement.
Instruments de couverture du risque de crédit : Credit Default Swaps (CDS), garanties et collatéralisation.
Analyse des effets de la diversification sur la réduction du risque de crédit.
Exercice pratique : mise en place d'une stratégie de diversification et d’une couverture sur un portefeuille de crédits.

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET EXIGENCES EN GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT

Aperçu des normes réglementaires : Bâle II, Bâle III, et Bâle IV.
Comprendre les exigences en fonds propres et les marges de sécurité pour le risque de crédit.
Les meilleures pratiques pour la mise en conformité avec les réglementations internationales.
Exercice pratique : application des normes de Bâle pour calculer les exigences en capital d’un portefeuille de crédit.

ANALYSE DU RISQUE DE CONTREPARTIE ET GESTION DE L’EXPOSITION

Le risque de contrepartie dans les transactions financières : définitions et enjeux.
Évaluation de l’exposition à la contrepartie : méthodologies et calculs (exposition positive et potentielle).
Méthodes de gestion du risque de contrepartie : collatéralisation, marges et filets de sécurité.
Étude de cas : analyse d’une exposition au risque de contrepartie dans un contrat de dérivés.

STRESS TESTING ET SCÉNARIOS DE CRISE POUR LE RISQUE DE CRÉDIT

Utilisation du stress testing pour évaluer la résilience face à des scénarios de crise du crédit.
Scénarios extrêmes et analyse des impacts sur le risque de crédit d’un portefeuille.
Techniques de simulation et d’analyse de sensibilité pour anticiper les crises de crédit.
Exercice pratique : simulation de stress test sur un portefeuille de crédit et interprétation des résultats.

CAS PRATIQUE : ÉVALUATION ET OPTIMISATION D'UN PORTEFEUILLE DE CRÉDIT

Analyse complète d’un portefeuille de prêts : évaluation du risque de crédit et optimisation de l'exposition.
Mise en œuvre de techniques de gestion et de couverture pour optimiser le profil de risque du portefeuille.
Étude des résultats et ajustements des stratégies en fonction des scénarios de marché et des exigences réglementaires.
Exercice final : élaboration d’une stratégie de gestion de risque pour un portefeuille de crédit diversifié.