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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les concepts fondamentaux et les méthodologies de stress testing et de scénarios extrêmes appliqués à la gestion des risques financiers.
• Acquérir les compétences pour concevoir et mettre en œuvre des tests de résistance (stress tests) pour identifier et anticiper les vulnérabilités des portefeuilles face à des crises financières.
• Apprendre à utiliser des scénarios extrêmes pour modéliser et évaluer l'impact potentiel de chocs financiers sur des institutions ou des portefeuilles spécifiques.
• Maîtriser les exigences réglementaires et les meilleures pratiques en matière de stress testing, notamment celles demandées dans le cadre du Financial Risk Manager (FRM). </aside>

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Public Visé

• Professionnels de la finance, gestionnaires de risques, analystes financiers, et contrôleurs de gestion.
• Responsables de la conformité, auditeurs internes et externes, et autres professionnels du secteur bancaire et des fonds d'investissement.
• Toute personne préparant la certification Financial Risk Manager (FRM) et souhaitant approfondir ses compétences en gestion de crise et en stress testing. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Approche pratique basée sur des simulations de stress tests et des scénarios extrêmes, pour une compréhension approfondie de leur impact sur les risques financiers.
• Utilisation d'outils et de logiciels de modélisation du stress testing pour créer et analyser des scénarios de crise.
• Études de cas réelles pour illustrer la mise en œuvre des stress tests et des réactions des institutions face aux crises. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : quiz et exercices de fin de module pour valider la compréhension des concepts de stress testing et de gestion de scénarios extrêmes.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’application des connaissances acquises.

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Programme

INTRODUCTION AU STRESS TESTING ET AUX SCÉNARIOS EXTRÊMES

• Les principes fondamentaux du stress testing et de l’analyse de scénarios extrêmes.
• Les types de tests de résistance : analyse de sensibilité, stress tests de marché, et scénarios de crise.
• Comprendre l’importance du stress testing dans la gestion des risques et la conformité aux exigences réglementaires.
• Exercice d’introduction : définition de scénarios de crise basés sur des chocs de marché historiques.

MISE EN ŒUVRE DU STRESS TESTING : TECHNIQUES ET MÉTHODOLOGIES

• Identification et sélection des facteurs de stress pertinents pour différents types d’actifs et portefeuilles.
• Méthodes de quantification des impacts : Value at Risk (VaR), Expected Shortfall, et autres mesures de risque.
• Approches quantitatives et qualitatives pour simuler des chocs financiers.
• Étude de cas : mise en place d’un stress test sur un portefeuille d’actions et d’obligations.

SCÉNARIOS EXTRÊMES ET MODÉLISATION DES CRISES FINANCIÈRES

• Comprendre les scénarios extrêmes : scénarios historiques vs scénarios hypothétiques.
• La modélisation de crises économiques et financières : hyperinflation, récession, défauts de crédit, hausse des taux.
• Identifier les vulnérabilités des portefeuilles aux scénarios extrêmes et évaluer leur probabilité d'occurrence.
• Exercice pratique : analyse d'un scénario hypothétique de crise de liquidité.

INTÉGRATION DES TESTS DE RÉSISTANCE DANS LA GESTION DES RISQUES

• Le rôle des stress tests dans l’élaboration des stratégies de gestion des risques.
• Utiliser les résultats des stress tests pour ajuster les portefeuilles et les stratégies de couverture.
• Intégration du stress testing dans le cadre de gestion globale des risques de l'institution.
• Étude de cas : révision d’une stratégie de gestion de risques suite aux résultats d’un stress test.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET MEILLEURES PRATIQUES

• Aperçu des exigences réglementaires en matière de stress testing : Bâle III, Bâle IV, et les normes locales.
• Mise en conformité avec les directives des régulateurs et des auditeurs sur les tests de résistance.
• Les meilleures pratiques pour mettre en œuvre un programme de stress testing robuste.
• Exercice pratique : adaptation d’un stress test aux standards de conformité réglementaire.

SCÉNARIOS DE CRISES GLOBALES ET ANALYSE D’IMPACT

• Élaboration de scénarios globaux : crises économiques, pandémies, effondrements de marchés, et autres événements extrêmes.
• Analyser les impacts potentiels des scénarios globaux sur les portefeuilles d’investissement.
• Application des scénarios de crise pour tester la résilience financière de l’institution.
• Simulation de crise : préparation et réponse institutionnelle à un scénario de crise mondiale.

CAS PRATIQUE : GESTION DE CRISES ET LEÇONS DES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

• Étude des grandes crises financières : crise de 2008, crise des dot-com, crise de la dette européenne.
• Analyse des réponses des institutions aux crises et leçons apprises pour la gestion des risques futurs.
• Simulation d’un plan d’urgence et de continuité d’activité face à une crise financière.
• Exercice final : mise en œuvre d’un stress test complet et ajustement de portefeuille basé sur les résultats.